ВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ МОМЕНТАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ И ВОЛАТИЛЬНОСТИ РЫНКА
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Аннотация: В данной статье рассмотрена взаимосвязь между временными интервалами моментальной прибыли и волатильностью рынка, анализируются различные временные рамки, от коротких внутридневных интервалов до долгосрочных периодов. В данной статье представлен уникальный подход к анализу временных интервалов моментальной прибыли и волатильности рынка, который позволяет получить новые инсайты и результаты, не имеющие аналогов в существующих исследованиях.
Article Details
References
Кадирова Х.Т. Некоторый взгляд на классификацию рынка ценных бумаг. Теоретические и практические аспекты развития науки в современном мире / Сборник статей по материалам международной научно-практической конференции (20 сентября 2019 г., г. Уфа) / – Уфа: Изд. НИЦ Вестник науки,2019. – 252 с., с.81
Кадирова Х.Т.Концептуальные основы развития регионального финансового рынка. “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. №1, февраль, 2021 йил. ISSN: 2181-1016
Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327.
Engle, R.F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007.
Andersen, T.G., Bollerslev, T., Diebold, F.X., & Labys, P. (2003). Modeling and forecasting realized volatility. Econometrica, 71(2), 579-625.
Baillie, R.T., Bollerslev, T., & Mikkelsen, H.O. (1996). Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 74(1), 3-30.
Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2006). Predicting volatility: Getting the most out of return data sampled at different frequencies. Journal of Econometrics, 131(1-2), 59-95.
Heston, S.L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343.
Barndorff-Nielsen, O.E., & Shephard, N. (2002). Econometric analysis of realized volatility and its use in estimating stochastic volatility models. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology), 64(2), 253-280.
Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. Journal of Financial Econometrics, 7(2), 174-196.